Zeneakadémistaként egy karácsonyi koncertre készült még Kupsa János néven, amikor az esemény plakátján meglátta a neki szánt új nevet. Először azt hitte, elírás történt, majd kiderült, hogy nem.
„Marton Frigyes kért fel, hogy énekeljek a rendezvényen, meglepődve kérdeztem tőle a plakát láttán, ki írta el a nevemet? Mire ő azt felelte: senki. Ilyen névvel egyszerűen nem lehet befutni, így ő átkeresztelt engem a saját érdekemben” – mesélte korábban. A hivatalos ügyintézéskor mindig meggyűlt a baja a valódi nevének egyeztetésével, így végül a belügyminisztériumhoz fordult a névváltoztatás engedélyezésével.
Eredeti neve Patkó Béla volt, majd több művészneve is volt, mire végül a Kiki mellett döntött. Először a Jimmy nevet választotta magának Hendrix után, de Zámbó Jimmy miatt ismét módosítani kellett.
„Elvégre akkoriban igen furcsán hangzott volna, ha Patkó Bélaként konferálnak fel egy-egy fellépésem előtt, s a zenei világban azt gondolom, ma is praktikusabb ez. A privát életemben a világon semmi bajom nincsen a születési nevemmel. (...) Először Jimmy néven ismertek a szakmában, amikor még gitárosként voltam számon tartva. A nagy Hendrix után. Ám amikor Zámbó Jimmy feltűnt a színen, változtatnom kellett” – mesélte.
Penczi Mária is úgy gondolta, hogy a zenei életben szükség van egy művésznévre, hiszen csak így válhat ismertté, az eredeti nevével lehetetlen lenne befutni. Az énekesnő azt mesélte, hogy még ma is olyan kevesen tudják az igazi nevét, hogy mindenkit meglep, ha egy hivatalos helyen előkerül a személyi igazolványa.
Bár hivatalosan nem módosította a nevét, mára nemcsak a művészvilágban, hanem a magánéletben is mindenki Dollynak szólítja.